| ISBN/价格： | 978-7-03-067995-6:CNY188.00 |
|---|
| 作品语种： | chi eng |
|---|
| 出版国别： | CN 110000 |
|---|
| 题名责任者项： | 算法和高频交易/.(英) Alvaro Cartea, (加) Sebastian Jaimungal, (西) Jose Penalva著/.陈文斌, 程晋, 潘晗霜译 |
|---|
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2021.2 |
|---|
| 载体形态项： | xvi, 320页:;+图 (部分彩图):;+25cm |
|---|
| 提要文摘： | 本书分为三个部分。第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第1章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及最优执行策略, 即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸, 使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法, 为希望跟踪市场整体交易量的投资者制定战略。第10章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置。考虑了包括对库存风险的厌恶, 逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素。第11章专注于统计套利和配对交易。第12章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。 |
|---|
| 并列题名： | Algorithmic and high-frequency trading eng |
|---|
| 题名主题： | 算法 应用 金融交易 |
|---|
| 中图分类： | F830.9 |
|---|
| 个人名称等同： | Cartea Alvaro 著 |
|---|
| 个人名称等同： | Sebastian Jaimungal 著 |
|---|
| 个人名称等同： | 佩尼亚尔瓦 著 |
|---|
| 个人名称次要： | 陈文斌 译 |
|---|
| 个人名称次要： | 程晋 译 |
|---|
| 个人名称次要： | 潘晗霜 译 |
|---|
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210310 |
|---|