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动态变结构Copula及其在金融市场中的应用
| ISBN/价格： | 978-7-5037-9285-4:CNY70.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 动态变结构Copula及其在金融市场中的应用/.龚金国著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国统计出版社:,2020.12 |
| 载体形态项： | 203页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书就Copula的理论思想及其在金融领域的应用进行了全方位多角度的探讨: 从二变量到多变量、从静态相依到动态相依、从理论方法到应用实践。这些内容的研究有利于充实金融市场计量经济学的研究方法与研究内容; 有利于解决金融衍生品定价、金融市场中动态投资组合决策、风险管理、金融产品之间联动性分析、系统性风险测度以及金融传染等实际问题; 有利于更有效地监管国内资本市场, 防范国际金融危机, 监控金融极端风险。期望本书能够抛砖引玉, 引导读者进入Copula的世界, 为个人、机构投资者、政府在投资组合、风险管理、金融监管、金融危机防范等方面提供决策参考。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 应用 金融市场 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 龚金国 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210108 |