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利率市场化风险定价机制
| ISBN/价格： | 978-7-5201-8331-4:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 利率市场化风险定价机制/.吴泽福著 |
| 出版发行项： | 北京:,社会科学文献出版社:,2021.5 |
| 载体形态项： | 316页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 福建省社会科学规划项目博士文库 |
| 提要文摘： | 随着我国利率市场化改革的不断深入和存贷款利率上下限的逐步取消, 研究我国利率市场化风险定价的理论、方法与应用具有重要的理论价值与现实意义。本课题使用较为精确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据, 提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型, 对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究, 在此基础上, 分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理, 探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式, 解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响, 并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价, 研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响, 还比较各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力, 从而为利率市场化风险管理和资产定价提供有效的管理工具。 |
| 并列题名： | Risk pricing mechanism on interest rate marketization eng |
| 题名主题： | 利率市场化 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.22 |
| 个人名称等同： | 吴泽福 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210607 |