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非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估
| ISBN/价格： | 978-7-5606-6003-5:CNY29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 610000 |
| 题名责任者项： | 非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估/.田穗[等] 著 |
| 出版发行项： | 西安:,西安电子科技大学出版社:,2021.3 |
| 载体形态项： | 175页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | ETF的全称为交易所交易基金 (Exchange Traded Fund)。在目前上市可交易的ETF期权品种中, 流动性最大、交易最活跃且存在时间较长的期权当属50ETF期权。本书选取2013-2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑, 然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征, 这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下, 本书提出了ETF期权价格异动点的概念, 探究异动点下ETF的期权价值评估。本书的补充模型是对蒙特卡洛期权评估的基于价格异动的评估补充模型, 这种补充和完善为市场公正、公平建立了很好的联合方法论。本书对于标的物价格变化服从非正态分布的ETF期权定价具有一定的指导意义。 |
| 并列题名： | Valuation of ETF options under the condition of abnormal price distribution eng |
| 题名主题： | 证券投资 投资基金 股票期权 研究 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 田穗 著 |
| 个人名称等同： | 张嘉倩 著 |
| 个人名称等同： | 姚天舒 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210610 |