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投资组合最优决策问题研究
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0691-8:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 投资组合最优决策问题研究/.李爱忠著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2020.7 |
| 载体形态项： | 135页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书得到以下基金资助 国家自然科学基金项目 (项目号: 71171009) 巴塞尔新资本协议框架下的压力测试方法论研究 国家自然科学基金重点项目 (项目号: 71031001) 经济管理领域中的高维复杂数据分析理论与应用 |
| 提要文摘： | 本书在总结现代投资组合理论的基础上, 重点探索了投资机会集中参数不确定性、风险资产收益过程的可预测性、时变性和跳跃性对动态资产组合选择的影响。结合实际的投资环境, 综合模糊决策理论、集成预测方法、随机最优控制等技术, 对连续的、多期投资组合问题、摩擦市场的多阶段动态投资问题以及含金融衍生品的资产配置问题进行分析和研究, 为投资者和金融决策机构提供了新的分析手段和模型。 |
| 并列题名： | Study on portfolio optimal decision problem eng |
| 题名主题： | 组合投资 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 李爱忠 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201022 |