提要文摘: | 本书是为高校本科相关专业学生编写的教材, 通过本课程学习, 学生可以在掌握基本的经典计量经济学理论与方法的基础上, 进一步掌握非经典的计量经济学理论与方法, 主要是计量经济学在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展, 学会运用理论和分析软件, 建立计量经济模型, 对现实经济问题、金融现象和市场行为开展实证分析, 并给出具有经济含义的解释。教材具体内容包括: (1) 线性回归模型, 包括一元和多元线性回归模型的参数估计与统计检验; (2) 非经典假定的单方程计量经济学模型, 主要有多重共线性、异方差性、自相关问题; (3) 联立方程计量经济学模型的概念、识别、估计和检验; (4) 特殊变量问题, 包括虚拟变量、工具变量、分布滞后变量、随机解释变量; (5) 二元选择模型, 包括logistic模型、Probit模型、Tobit模型等; (6) 时间系列模型, 包括ARMA模型、时间序列的单整、协整检验以及误差修正模型、VAR模型分析的因果检验、脉冲响应分析; (7) 面板数据模型, 包括面板数据回归模型、混合回归模型、固定效应回归模型、随机效应回归模型、变系数回归模型、Hausman检验等; (8) 空间计量经济学模型, 包括空间权重矩阵的设定。 |