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金融市场关联性测度及应用研究
| ISBN/价格： | 978-7-5218-2133-8:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场关联性测度及应用研究/.王纲金, 谢赤著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2020.12 |
| 载体形态项： | 205页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目 (71871088, 71501066, 71373072, 71521061) 湖湘青年英才支持计划项目 湖南省自然科学基金项目 (2017JJ3024) |
| 提要文摘： | 2008年金融危机爆发后, 人们广泛关注金融实体“太关联而不能倒”所带来的道德风险, 这是因为高度关联的金融实体的极端损失或破产(如雷曼兄弟倒闭)将会传染或影响到金融系统中其它金融实体, 而这将导致金融传染的多米诺效应并演变成系统性事件 (如金融危机), 从而破坏金融系统的正常功能并损害实体经济。金融市场内外个体之间的相互作用是复杂变化的, 导致了金融市场的内外运行机制与规律难以准确地描述与刻画。因此, 考虑到金融市场是复杂的动力系统, 本书以复杂系统理论为分析基础, 具体从分形分析理论、复杂网络理论以及随机矩阵理论三方面进行金融市场关联性测度与应用研究。 |
| 题名主题： | 金融市场 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 王纲金 著 |
| 个人名称等同： | 谢赤 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211110 |