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最优资产配置理论研究:模型及其比较
| ISBN/价格： | 978-7-301-32485-1:CNY65.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 最优资产配置理论研究/.丁元耀著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2021.10 |
| 载体形态项： | 313页:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社科基金后期资助项目 |
| 提要文摘： | 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中最常运用的风险度量, 从均值-风险模型与随机占优一致性的角度, 指出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议; 系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论, 包括对经典安全首要模型的比较和综合改进, 给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件; 分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要 (MSF) 模型, 相关结论具有明确的政策含义, 可为研究设计宏观货币政策、减少市场投资效率损失、预防信贷风险提供一定的理论支持, 对于集团公司治理、社会保障基金分层投资管理的机制设计也有一定的启示。 |
| 并列题名： | Research on optimal asset allocation theory eng |
| 题名主题： | 投资管理 研究 |
| 中图分类： | F830.593 |
| 个人名称等同： | 丁元耀 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211120 |