| ISBN/价格： | 978-7-5432-3266-2:CNY128.00 |
|---|
| 作品语种： | chi eng |
|---|
| 出版国别： | CN 310000 |
|---|
| 题名责任者项： | 非高斯分布下的金融建模/.(法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著/.Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger/.陈代云译 |
|---|
| 出版发行项： | 上海:,格致出版社:,上海人民出版社:,2021.12 |
|---|
| 载体形态项： | 552页:;+图:;+23cm |
|---|
| 丛编项： | 格致方法·计量经济学研究方法译丛 |
|---|
| 提要文摘： | 现实中的金融市场上, 资产收益的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。全书分为五大部分: 第一部分介绍金融市场的实际运行和微观结构、金融数据的统计特征; 第二部分指导读者进行资产收益的计量建模, 从金融收益的波动、金融数据的高阶统计量的纳入、多元模型和极值的刻画这几方面介绍; 第三部分是非高斯分布的计量方法的运用, 包括风险管理和资产组合的配置; 第四部分介绍了收益呈非高斯分布的期权定价, 并从非结构化和结构化期权定价两方面展开介绍建模方法; 第五部分是期权定价的数学附录。 |
|---|
| 并列题名： | Financial modeling under non-gaussian distributions eng |
|---|
| 题名主题： | 金融 经济模型 |
|---|
| 中图分类： | F830.49 |
|---|
| 个人名称等同： | 乔多 埃里克 著 |
|---|
| 个人名称等同： | 方思芳 著 |
|---|
| 个人名称等同： | 罗金格 著 |
|---|
| 个人名称次要： | 陈代云 译 |
|---|
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211215 |
|---|