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金融风险度量:基于非参数统计理论
| ISBN/价格： | 978-7-301-32689-3:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融风险度量/.刘晓倩著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2021.10 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 本书得到国家自然科学基金项目 (71601123) 的资助 |
| 提要文摘： | 金融风险一直是国际金融界探究的热点问题之一, 也是学术界研究的重要问题, 更是业界人士最关心的问题之一。本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上, 着重讨论了金融风险度量风险价值 (VaR) 和期望损失 (ES) 的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。既包含现代统计学理论知识, 又涵盖金融实践问题研究。 |
| 题名主题： | 金融风险 非参数统计 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 刘晓倩 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220228 |