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金融市场时频动态相依结构研究
| ISBN/价格： | 978-7-5504-5181-0:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 金融市场时频动态相依结构研究/.李荣著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2021.12 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 随着经济全球化与金融一体化的发展, 国际金融市场间的联系日益增强, 相依结构日趋复杂化、多元化。本书从理论与实证相结合的角度出发, 在理论评述与定性分析的基础上, 通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型, 考虑时间和频率维度特征, 设计多样本参照对比, 从金融危机对国内外金融市场影响的视角, 对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。 |
| 题名主题： | 金融市场 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 李荣 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220107 |