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期权隐含信息与投资组合优化
| ISBN/价格： | 978-7-03-071484-8:CNY115.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权隐含信息与投资组合优化/.余湄, 李志勇, 汪寿阳著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022.2 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+25cm |
| 提要文摘： | 期权价格中隐含重要的金融市场信息, 对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象, 研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题, 并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值, 同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 余湄 著 |
| 个人名称等同： | 李志勇 著 |
| 个人名称等同： | 汪寿阳 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220303 |