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基于高频数据的金融市场微观结构研究
| ISBN/价格： | 978-7-5667-2377-2:CNY60.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 基于高频数据的金融市场微观结构研究/.马超群, 徐光鲁, 杨文昱著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2022.1 |
| 载体形态项： | 217页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书共八章, 内容包括: 导论; 学习不确定性与市场价格发现; 意见分歧与市场价格发现; IPO市场信息披露的研究; 媒体报道对IPO首日回报率影响的研究; 道德风险与报价市场微观结构研究; 基于高频数据的资产收益特征研究; 基于高频数据的单期期货套期保值策略研究。 |
| 并列题名： | High frequency data financial market microstructure eng |
| 题名主题： | 金融市场 市场结构 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马超群 著 |
| 个人名称等同： | 徐光鲁 著 |
| 个人名称等同： | 杨文昱 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220704 |