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信用模型与危机:一段关于债务抵押债券、Copula理论、相关性和动态模型的旅程
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1089-2:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 信用模型与危机/.(荷) 达米亚诺·布里戈, (意) 安德烈亚·帕拉维奇尼, (意) 罗伯托·托雷塞蒂著/.Damiano Brigo, Andrea Pallavicini, Roberto Torresetti/.田海山 ... [等] 译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021.11 |
| 载体形态项： | xxiii, 101页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 中国支付结算丛书 |
| 提要文摘： | 本书通过技术性的方式向读者展示了多个信用衍生品和资产组合的构建原理及固有缺陷。与此同时, 本书回顾了国际金融危机发生前后的真实示例, 就大众对数学方法与模型在金融危机中的误解作出了解释, 并强调了宏观经济分析和基本原理的重要性。具体而言, 本书从抵押债务凭证 (CDO) 的偿付入手, 解释了如何构建CDO及其运作机制; 之后引入非一致性Copula模型以及与此相关的隐含相关性, 通过广义泊松损失 (GPL) 模型校正CDO的不同层级; 在此基础上, 运用隐含Copula模型就具有不同优先级的CDO产品进行说明; 最后, 本书还介绍了预期层级损失面 (ETL surface), 一个独立于模型的CDO价格插值方法。本书共分为八章, 分别介绍了信用模型构建、市场行情、高斯Copula及隐含相关性、隐含Copula模型、预期层级损失、广义泊松损失、数据在危机中的运用以及讨论总结, 并在文前总结了本书中出现的符号便于读者阅读。 |
| 并列题名： | Credit models and the crisis eng |
| 题名主题： | 金融衍生市场 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 布里戈 达米亚诺 著 |
| 个人名称等同： | 帕拉维奇尼 安德烈亚 著 |
| 个人名称等同： | 托雷塞蒂 罗伯托 著 |
| 个人名称次要： | 田海山 译 |
| 个人名称次要： | 童牧 译 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220312 |