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基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8397-2:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价/.王洪霞著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022.6 |
| 载体形态项： | 174页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 河南财经政法大学统计与大数据学院论丛 |
| 一般附注： | 河南省哲学社会科学规划项目成果 |
| 提要文摘： | 风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础, 探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法, 是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题。自1970年布雷顿森林体系崩溃以来, 金融衍生产品复杂多样, 金融事件层出不穷, 利用线性概率和线性期望刻画金融风险的VaR和CVaR等度量方法已不能揭示金融市场上风险的不确定性, 寻找更为合理的风险度量方法用以刻画风险的不确定性具有十分重要的理论和应用价值。近年来, 非线性期望理论在金融和经济领域的应用已越来越广泛, 利用非线性期望理论研究风险度量问题成为学术界的热点。 |
| 并列题名： | Systematic risk measurement and option pricing based on nonlinear expectation eng |
| 题名主题： | 金融风险防范 研究 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王洪霞 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220709 |