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数理金融基础
| ISBN/价格： | 978-7-04-058591-9:CNY36.80 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数理金融基础/.叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,高等教育出版社:,2022.9 |
| 载体形态项： | 226页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 金融数学专业基础教材 |
| 提要文摘： | 本书全面介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识: 最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章, 第一章介绍金融市场的基本概念; 第二章介绍固定收益证券; 第三章介绍均值-方差最优资产组合理论; 第四章是资本资产定价理论和套利定价理论, 主要介绍无套利定价方法; 第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算; 第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价, 包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型, 第十章简要介绍了一致金融风险度量。本书附有部分习题答案, 供读者扫码阅读, 还附有常用数理金融名词英-中文对照表, 其中新增了金融科技的名词。本书的一个重要特色是向读者展示了中国金融市场的概况, 并且案例大多来自中国金融市场的实践。 |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 叶中行 编著 |
| 个人名称等同： | 卫淑芝 编著 |
| 个人名称等同： | 王安娇 编著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220908 |