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金融风险量化理论
| ISBN/价格： | 978-7-03-072065-8:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融风险量化理论/.国家自然科学基金委员会, 中国科学院编 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022.9 |
| 载体形态项： | xxix, 91页:;+24cm |
| 丛编项： | 中国学科发展战略.学术引领系列 |
| 一般附注： | 国家科学思想库 国家自然科学基金委员会 |
| 提要文摘： | 本书通过对国内相关科研单位在金融风险量化研究这一重要发展方向的调研, 总结了各个方向的研究内容, 并提出通过运用非线性期望前沿理论探索和建立21世纪全新的、更加稳健的资产定价和风险度量的理论与计算方法。本书主要包括两个方面的研究: 一是基于已经成熟的概率统计理论基础的金融风险量化研究与探索, 通过对相应金融数据的分析、计算和比较, 厘清那些概率不确定问题中特别突出、特别关键的方面及相应的数学问题, 由此推动我国在此方向的研究跻身世界前列; 二是围绕非线性期望所进行的系统的数学理论研究。希望未来这两个方面的研究能产生深度的交叉融合。本书还特别以非线性期望下的G-VaR为应用案例, 介绍了其在风险度量方面完全基于现实的金融数据的应用成果。 |
| 题名主题： | 金融风险 量化 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 团体名称等同： | 国家自然科学基金委员会 编 |
| 团体名称等同： | 中国科学院 编 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220922 |