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随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究
| ISBN/价格： | 978-7-03-073163-0:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究/.张素梅著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022.10 |
| 载体形态项： | 143页:;+24cm |
| 一般附注： | 西安邮电大学学术专著出版基金资助 |
| 提要文摘： | 本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于随机模型，针对市场上流行的欧式期权定价、美式期权定价、远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步、均值回复傅里叶空间时步、快速傅里叶变换、傅里叶余弦级数展式、卷积方法等高效定价算法。基于欧式期权定价结果、市场实际交易数据和优化算法，对所提随机模型进行校正，并对模型拟合市场的效果进行实证分析。 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 张素梅 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20230517 |