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期望分位数的半参数建模、估计与应用
| ISBN/价格： | 978-7-307-23563-2:CNY56.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 420000 |
| 题名责任者项： | 期望分位数的半参数建模、估计与应用/.田丁石著 |
| 出版发行项： | 武汉:,武汉大学出版社:,2023.03 |
| 载体形态项： | 135页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 中南财经政法大学青年学术文库 |
| 一般附注： | 中南财经政法大学出版基金资助出版 |
| 提要文摘： | 有效的风险管理以及准确的风险测度对于现代金融企业越来越重要。传统的在险价值方法虽然能让人迅速了解投资组合包含的风险信息,但由于不具有次可加性以及对极值不敏感等问题, 很快就被预期损失取代。而ES作为当前最为流行的风险管理工具,不具有与回测相关的可导出性,在实际应用中被广为诟病。 |
| 题名主题： | 金融投资 投资风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.593 |
| 个人名称等同： | 田丁石 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20230625 |