书目信息 机读格式(MARC)
金融市场相依性建模与风险测度研究:基于GARCH-EVT-Vine Copula模型
| ISBN/价格： | 978-7-313-28191-3:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 金融市场相依性建模与风险测度研究/.佘笑荷著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海交通大学出版社:,2023.4 |
| 载体形态项： | 185页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书受上海工程技术大学会计学一流学科建设项目资助 |
| 相关题名附注： | 英文并列题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本文从金融市场间相依性建模和风险度量研究的相关理论与建模方法出发，构建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并应用模型对金融市场间的复杂相依性和高维相依性进行刻画，再结合蒙特卡罗模拟方法和基于滚动时间窗的估计样本外预测方法对时变相依性进行模拟，从而为更好地量化风险提供方法，为金融系统监管提供有效的信息。 |
| 并列题名： | Research on financial market dependence modeling and risk measures eng |
| 题名主题： | 金融市场 风险管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 佘笑荷 著 |
| 记录来源： | CN 江苏新华 20230625 |