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基于不确定指数的能源波动率预测研究
| ISBN/价格： | 978-7-109-30438-3:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于不确定指数的能源波动率预测研究/.陈忠路著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国农业出版社:,2022.12 |
| 载体形态项： | 172页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书基于不确定指数研究能源市场的波动率预测。首先，在AR模型的基础上将MIDAS-RV模型引入能源月度波动率预测研究领域，综合讨论了投资者情绪与多种不确定性指数对能源市场(包括wI原油现货和期货、Brent原油现货以及天然气现货和期货)波动率的中长期预测作用。其次，将三种降维技术(PCA、PLS和SPCA)引入MIDAS-RV模型中，在MIDAS-RV框架下比较了降维技术和组合预测方法在整合多种不确定性指数的综合信息。最后，将LASSO缩减技术和马尔科夫机制转换方法引入MIDAS-RV模型中，考察了MIDAS-LASSO模型和MS-MIDAS-LASS0模型在充分利用多种不确定性指数中所包含的有效信息。 |
| 题名主题： | 能源经济 研究 中国 |
| 中图分类： | F426.2 |
| 个人名称等同： | 陈忠路 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20230509 |