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《机器学习与资产定价:A股市场收益预测及特征分析研究》

机器学习与资产定价:A股市场收益预测及特征分析研究

ISBN/价格:978-7-5196-1345-7:CNY49.00
作品语种:chi
出版国别:CN 110000
题名责任者项:机器学习与资产定价/.马甜著
出版发行项:北京:,经济日报出版社:,2023.09
载体形态项:184页:;+图:;+24cm
丛编项:经济学学术前沿书系
一般附注:国家自科基金青年项目”基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究”资助
提要文摘:本书以大数据时代为背景,将机器学习与资产定价相结合,在风险解释、收益预测以及经济机制等方面进行了探索研究。首先,针对中国A股市场存在的收益与风险不对称问题,使用机器学习重新对系统性风险进行测度,缓解了异象;其次,将研究拓展到样本外的可预测性上,对比了各类机器学习算法,创新性地构建了动态深度学习模型,提升了市场有效性;最后,从机器学习的可解释性出发,从微观和宏观两个视角对机器学习背后的经济机制进行了讨论。
题名主题:机器学习 应用 股票市场 投资收益 经济预测 研究 中国
中图分类:F832.48
个人名称等同:马甜 著
记录来源:CN TSG 20240419
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