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资产定价与机器学习
| ISBN/价格： | 978-7-300-31822-6:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 资产定价与机器学习/.吴轲著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2023.06 |
| 载体形态项： | 208页:;+图:;+21cm |
| 提要文摘： | 本书以资产定价研究的三个核心问题：最优投资组合选择、因子定价模型识别，以及横截面资产收益率预测为出发点，系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性，本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法，并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系，从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用中国A股市场的数据，本书详细展示了机器学习在确定最优投资组合、选择有效定价因子和横截面收益率预测变量等方面的实证应用效果。 |
| 并列题名： | Asset pricing and machine learning eng |
| 题名主题： | 机器学习 应用 资产评估 |
| 中图分类： | F20 |
| 个人名称等同： | 吴轲 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20231212 |