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信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究
| ISBN/价格： | 978-7-5164-2968-6:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究/.杨瑞成，邢伟泽，游玮著 |
| 出版发行项： | 北京:,企业管理出版社:,2023.10 |
| 载体形态项： | 198页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目成果 |
| 提要文摘： | 本书基于中国债券市场数据，以双因子CIR模型刻画债券的违约强度，运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计，在此基础上计算了债券的违约概率，并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念，从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数。 |
| 题名主题： | 债券 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F810.5 |
| 个人名称等同： | 杨瑞成 著 |
| 个人名称等同： | 邢伟泽 著 |
| 个人名称等同： | 游玮 著 |
| 记录来源： | CN TSG 20240618 |