ISBN/价格: | 978-7-5164-2968-6:CNY78.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究/.杨瑞成,邢伟泽,游玮著 |
出版发行项: | 北京:,企业管理出版社:,2023.10 |
载体形态项: | 198页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 国家自然科学基金项目成果 |
提要文摘: | 本书基于中国债券市场数据,以双因子CIR模型刻画债券的违约强度,运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计,在此基础上计算了债券的违约概率,并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念,从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数。 |
题名主题: | 债券 风险管理 研究 |
中图分类: | F810.5 |
个人名称等同: | 杨瑞成 著 |
个人名称等同: | 邢伟泽 著 |
个人名称等同: | 游玮 著 |
记录来源: | CN TSG 20240618 |