| ISBN/价格： | 978-7-5218-5298-1:CNY98.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 基于价格极差的金融波动率建模与预测研究/.吴鑫育著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2023.12 |
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| 载体形态项： | 256页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 国家自然科学基金资助项目(71971001) 安徽省自然科学基金资助项目(2208085Y21) 安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047) 安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019) 安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045) |
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| 提要文摘： | 本书共12章，包含带Gamma分布的CARR模型、拓展的CARR模型、双成分CCARR模型、非对称双成分CARR模型、得分驱动乘性成分已实现CARR模型、非对称CARR-MIDAS模型、带隐含波动率的CARR-MIDAS模型、经济政策不确定性与金融波动率：CARR-MIDAS模型、带杠杆效应的随机条件极差(SCRL)模型等内容。 |
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| 并列题名： | Modelling and forecasting financial volatility with price range eng |
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| 题名主题： | 金融市场 经济波动 经济模型 预测 研究 |
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| 中图分类： | F830.9 |
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| 个人名称等同： | 吴鑫育 著 |
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| 记录来源： | CN TSG 20240624 |
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