| ISBN/价格： | 978-7-5227-3089-9:CNY99.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 商业银行流动性与房地产价格极端关联波动/.花拥军著 |
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| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2024 |
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| 载体形态项： | 280页:;+24cm |
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| 提要文摘： | 针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险极端状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，本书将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合极端风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法，而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。 本书主要面向金融风险专业领域的管理人员及研究人员，也面向具有一定专业知识基础的大众读者。 |
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| 并列题名： | Extreme Correlated Fluctuations between Commercial Bank Liquidity and Real Estate Prices eng |
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| 题名主题： | 商业银行 风险管理 研究 中国 |
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| 题名主题： | 房地产价格 研究 中国 |
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| 中图分类： | F832.33 |
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| 个人名称等同： | 花拥军 著 |
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| 记录来源： | CN LCTBU 20240913 |
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