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最优投资决策:理论、模型和算法
| ISBN/价格： | 978-7-03-077895-6:CNY128.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 最优投资决策/.叶中行，赵霞著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2024.06 |
| 载体形态项： | 14,256页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 运筹与管理科学丛书 |
| 提要文摘： | 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构(股票加债券)和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法。 |
| 题名主题： | 最佳化 投资决策 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 叶中行 著 |
| 个人名称等同： | 赵霞 著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 2024926 |