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量化风险管理
| ISBN/价格： | 978-7-300-33262-8:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 量化风险管理/.肖争艳, 关国卉编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2024.10 |
| 载体形态项： | 416页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 新编21世纪研究生系列教材 应用统计硕士 (MAS) |
| 提要文摘： | 本教材内容分为两大部分: 第一部分从定性描述与定量建模两大维度, 全面解析风险管理基础与风险建模核心技术, 涵盖风险管理的基本概念、风险映射与度量框架、时间序列的波动率模型及其在风险管理中的应用, 以及多元风险模型的处理与分析, 为读者搭建起完整的量化风险管理分析框架; 第二部分则在全面风险管理的框架下, 将风险建模技术应用于实际风险的度量与管理之中, 深入刻画金融机构与企业面临的各类风险特征及风险管理策略, 包括市场风险、信用风险、操作风险与流动性风险, 并从全面风险管理的视角出发, 剖析风险管理与经济资本之间的紧密联系。 |
| 并列题名： | Quantitative risk management eng |
| 题名主题： | 风险管理 研究生 教材 |
| 中图分类： | F272.35 |
| 个人名称等同： | 肖争艳 编著 |
| 个人名称等同： | 关国卉 编著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20241128 |