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低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究
| ISBN/价格： | 978-7-305-28493-9:CNY85.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 320000 |
| 题名责任者项： | 低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究/.杨念著 |
| 出版发行项： | 南京:,南京大学出版社:,2024.11 |
| 载体形态项： | 175页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书分为五章，内容包括：概述；SABR模型的生存概率：渐近性及应用；SABR模型下的近似无套利期权定价；SABR模型的NFB原理；SABR模型的概率特征与密度展开式。 |
| 题名主题： | 利率 经济模型 研究 |
| 中图分类： | F820.1 |
| 个人名称等同： | 杨念 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20241205 |