| ISBN/价格： | 978-7-03-079632-5:CNY150.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用/.叶仁道，罗堃等著 |
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| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2024.12 |
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| 载体形态项： | 208页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果 |
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| 提要文摘： | 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼，创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步，构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型，并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后，将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合，构建我国数字金融风险最优预警模型，以提高数字金融领域统计推断的精度，改善实际数据分析的效果，为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 |
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| 题名主题： | 数字技术 应用 金融风险 风险管理 预警系统 金融统计 系统建模 |
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| 中图分类： | F830.9 |
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| 个人名称等同： | 叶仁道 著 |
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| 个人名称等同： | 罗堃 著 |
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| 记录来源： | CN 人天书店 20250224 |
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