| ISBN/价格： | 978-7-5096-9921-8:CNY88.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 再保险双方的资产配置/.黄娅，周杰明著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2024.10 |
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| 载体形态项： | 212页:;+图:;+24cm |
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| 丛编项： | 湖南师范大学·经济管理学科丛书 |
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| 一般附注： | 本专著得到国家社会科学基金“老年人失能状态评估和长期护理需求研究”的资助 |
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| 提要文摘： | 本书主要内容包括：基于Black-Scholes模型的再保险双方联合最优资产分配问题、基于Heston随机波动模型的终端资产效用最大化问题、乘积效用下再保险双方的联合投资-再保险策略研究和时间不一致框架下再保险双方联合最优资产分配问题。通过引入博弈论的思想定义均衡策略及均衡值函数的概念，在保险公司和再保险公司均投资至金融市场的条件下，建立对于保险公司和再保险公司财富过程的扩展的HJB方程，求解扩展HJB方程的解并验证它确实为最优策略，最后再通过数值例子使得结论更形象、丰富。 |
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| 并列题名： | Robust optimal investment-reinsurance strategy towards eng |
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| 题名主题： | 保险业 资产管理 研究 |
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| 中图分类： | F840.32 |
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| 个人名称等同： | 黄娅 著 |
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| 个人名称等同： | 周杰明 著 |
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| 记录来源： | CN 人天书店 20250125 |
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