| ISBN/价格： | 978-7-5504-6422-3:CNY68.00 |
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| 作品语种： | eng |
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| 出版国别： | CN 510000 |
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| 题名责任者项： | 国债和公司债券收益率的期限结构模型研究/.李丽莎，查逸扬著 |
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| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2024.10 |
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| 载体形态项： | 148页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 经费资助：西南财经大学2024年度“中央高校基本科研业务费专项资金”西南财经大学引进人才科研启动费 |
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| 提要文摘： | 本书结合理论分析与实证研究，基于传统及非传统货币政策时期的收益率曲线变动情况，剖析国债、公司债及实体经济发展间的相互关联及传导路径。具体来说，首先通过对利率期限结构已有研究问题、研究方法进行归纳梳理，概括该领域文献综述，提出现存研究中尚未关注到的重要问题；随后，使用美国、澳大利亚等经历过传统、非传统货币政策两个不同时期的国家的国债、公司债收益率曲线数据，通过利率期限结构模型方法，实证分析债券利率变动与货币政策传导路径间的联系；最后，基于前文的分析，提出针对性的建议，以期丰富债券收益率曲线、货币政策传导的有关研究，也可为我国利率期限结构有关研究提供借鉴参考。 |
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| 并列题名： | Study on term structure modelling of treasury and corporate bond yields eng |
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| 题名主题： | 国债 利率 结构模型 研究 中国 英文 |
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| 中图分类： | F812.5 |
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| 个人名称等同： | 李丽莎 著 |
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| 个人名称等同： | 查逸扬 著 |
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| 记录来源： | CN 人天书店 20250328 |
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