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基于异质代理人行为的资产定价模型
| ISBN/价格： | 978-7-5220-2579-7:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于异质代理人行为的资产定价模型/.赵志君著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2024.12 |
| 载体形态项： | 205页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 感谢国家重点研发计划项目“金融风险的计量理论和方法”的资助 |
| 提要文摘： | 本书重视理论体系的逻辑性、系统性、继承性、创新性，从偏好和效用理论出发，回顾了期望效用理论、次线性期望效用理论的产生和发展，系统介绍了经典的资产组合理论、资本资产定价模型及其相互关系，对相关理论产生的背景、适用范围进行了实时评价，对它们的缺陷和存在的问题进行了反思和批判。基于资本市场是由众多异质投资者为追求自身利益最大化而进行动态演化博弈的场所这一基本认识，本书在系统介绍异质代理人资产定价模型和理论最新发展的基础上，研究了异质代理人在不确定条件下的行为模式及其在资产价格形成与变动中的作用，通过构建新的理论模型与实证分析方法对一些金融市场谜题给出了合理解释。 |
| 题名主题： | 金融资产 资产评估 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 赵志君 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250313 |