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基于相似性度量的金融时序联动预测:理论、算法与实践
| ISBN/价格： | 978-7-5638-3803-5:CNY72.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于相似性度量的金融时序联动预测/.袁慧[等]著 |
| 出版发行项： | 北京:,首都经济贸易大学出版社:,2025.03 |
| 载体形态项： | 334页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书聚焦于金融时间序列数据挖掘，涵盖金融时间序列的降维表示、相似性度量算法、联动性分析模型与预测模型等理论与方法，旨在识别和量化不同金融时间序列之间的动态关系与趋势变化。本书总结和阐释了金融数据复杂性和不确定性，将时序数据挖掘技术应用到金融市场决策和风险管理中，所形成的一系列创新性成果对于推动本领域的理论研究、智慧金融关键技术难题的突破，具有重要的学术价值，对于指导数字金融发展、金融科技创新提供基础支撑和参考借鉴作用。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 研究 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 袁慧 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250422 |