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金融衍生品:定价算法与融合应用
| ISBN/价格： | 978-7-5243-0070-0:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生品/.邓东雅，索浩然，孙士岭著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2025.05 |
| 载体形态项： | 164页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 经管出版 |
| 提要文摘： | 本书深入研究了复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先，探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui(2011)的模型，通过引入Vasicek随机利率过程，提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题，提出了一种高效的算法，将四维偏微分方程简化为二维，并通过扰动法求解，得到近似解析定价方程。此外，采用Hull-White和Heston波动率模型进行了价值计算和利率风险敏感性分析，验证了提出算法的准确性和效率。 |
| 并列题名： | Financial derivatives eng |
| 题名主题： | 金融衍生产品 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 邓东雅 著 |
| 个人名称等同： | 索浩然 著 |
| 个人名称等同： | 孙士岭 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250606 |