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上证50ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究
| ISBN/价格： | 978-7-5663-2690-4:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 上证50ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究/.殷方盛，余湄著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2025.01 |
| 载体形态项： | 166页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书从我国股票和期权市场的特点出发，对我国期权市场的隐含信息进行研究。回顾了上证50ETF期权的发展历程，指出我国股票和期权市场所具有的特点，围绕收益率预测、波动率预测和投资组合问题展开研究。在此基础上，本书考虑了无风险资产和市场组合之间的配置问题，还考虑了期权隐含信息在多风险资产优化配置中的应用。研究结果肯定了期权隐含信息在资产配置中增强投资收益的作用。 |
| 并列题名： | Applied research on implied volatility and spread of SSE 50 ETF option eng |
| 题名主题： | 期货市场 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.53 |
| 个人名称等同： | 殷方盛 著 |
| 个人名称等同： | 余湄 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250327 |