| ISBN/价格： | 978-7-5096-9930-0:CNY88.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 国际金融资产与大宗商品风险管理/.张卫国，余星著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2025.05 |
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| 载体形态项： | 247页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 本书获得国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目的资助 |
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| 提要文摘： | 本书以国际金融资产、大宗商品及汇率风险的管理与决策为主题，重点阐述了基于期货和期权对冲理论的波动率预测、风险度量方法及其在跨国(境)金融资产配置、大宗商品和汇率风险管理中的应用；研究了复杂因子驱动下基于Garch族模型、Copula函数和高频数据的波动率建模方法；提出了市场状态的识别方法、极端市场行情下状态依赖的选择性对冲策略，拓展了传统套期保值理论；在理论研究的基础上，针对资本市场、大宗商品市场与汇率市场开展了大量的实证研究工作。 |
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| 并列题名： | International financial assets and commodity risk management eng |
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| 题名主题： | 金融资产 金融风险 |
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| 中图分类： | F830 |
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| 个人名称等同： | 张卫国 著 |
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| 个人名称等同： | 余星 著 |
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| 记录来源： | CN LCTBU 20250625 |
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