书目信息 机读格式(MARC)
GARCH类模型的统计推断:基于高频数据
| ISBN/价格： | 978-7-5668-4042-4:CNY49.80 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 440000 |
| 题名责任者项： | GARCH类模型的统计推断/.邓春亮，张兴发，李元主编 |
| 出版发行项： | 广州:,暨南大学出版社:,2025.03 |
| 载体形态项： | 152页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书分10章，主要通过高频数据的特性及其对金融波动率的影响，阐述了基于高频数据的GARCH类模型的参数估计与假设检验的理论方法及其渐近结果，其中包括参数GARCH类模型、非参数GARCH类模型和半参数GARCH类模型。还通过收集大量的金融市场数据，将模型运用于实证分析，测试了模型在实际金融市场中的应用效果。同时结合具体的应用分析，探讨了模型在实际应用中的注意事项与改进方向。 |
| 题名主题： | 金融 数据处理 |
| 中图分类： | F830.41 |
| 个人名称等同： | 邓春亮 主编 |
| 个人名称等同： | 张兴发 主编 |
| 个人名称等同： | 李元 主编 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20250822 |