| ISBN/价格： | 978-7-5243-0237-7:CNY88.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 110000 |
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| 题名责任者项： | 沪港股市波动的关联性研究/.林文生著 |
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| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2025.06 |
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| 载体形态项： | 178页:;+图:;+24cm |
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| 一般附注： | 资助项目 国家社会科学基金一般项目 经管出版 |
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| 提要文摘： | 本书聚焦沪港股市波动关联性，系统探讨波动测度、溢出效应及投资策略优化。研究涵盖沪港两市波动的多维度测度(包括已实现波动率、极差波动率、条件波动率等)，通过线性(格兰杰因果检验、BEKK-MGARCH模型)与非线性方法(马尔可夫区制转换、傅立叶因果检验)识别波动溢出的方向性、非对称性及时变特征，并引入频域分析(BK溢出指数)、时变参数模型(TVP-VAR)及分位数回归(QVAR)测度关联强度。研究发现：沪港通后，两市波动关联性显著增强，且两市利空信息组合下的波动溢出效应更显著。基于实证结论，本书构建了区制依赖下的对冲和多样化投资组合策略，验证其较传统策略的优越性。 |
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| 并列题名： | Interconnectedness of Shanghai and Hong Kong stock markets’ volatility eng |
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| 题名主题： | 股票市场 研究 上海 |
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| 题名主题： | 股票市场 研究 香港 |
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| 中图分类： | F832.51 |
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| 个人名称等同： | 林文生 著 |
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| 记录来源： | CN 人天书店 20250925 |
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