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金融时间序列分析
| ISBN/价格： | 978-7-301-36127-6:CNY66.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列分析/.王亚平编著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2025.08 |
| 载体形态项： | 318页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 光华思想力书系 |
| 提要文摘： | 本书主要讨论时间序列数据的理论及在金融问题中的应用，主要内容包括时间序列数据在线性分析中的问题及时间序列模型。模型的理论部分主要包括一元线性自回归移动平均模型、一元非线性随机波动率模型、多元线性向量自回归模型及协整模型，应用将涉及经济金融政策评估、经济金融指标的预测、金融资产风险的度量及管理和动态交易策略等。同时本书还将介绍R软件在这些方面的应用。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王亚平 编著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20251021 |