书目信息 机读格式(MARC)
混频数据下政策不确定性的非对称效应及作用机制研究
| ISBN/价格： | 978-7-5218-6681-0:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 混频数据下政策不确定性的非对称效应及作用机制研究/.林桐著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2025.1 |
| 载体形态项： | 301页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 财智睿读 |
| 提要文摘： | 本书在MIDAS和MF-VAR两个混频模型框架下分别讨论了高频经济政策不确定性对国内季度频率产出、投资、消费和价格水平这四个常用宏观经济变量的影响, 并与同频VAR模型结果作对比发现, 估计之前的预处理将会弱化高频经济政策不确定性的宏观经济效应, 随后验证高频经济政策不确定性对企业投资的影响也存在这样的问题。因此为保留数据原始信息, 本书在混频数据模型框架下对政策不确定性的效应进行了再次评估。另外国内外关于政策不确定性效应的部分研究文献基于非线性面板回归模型、非线性VAR模型也发现政策不确定性的非对称性效应。综上, 本书的目的就是在混频数据模型框架下系统评估政策不确定性是否存在非对称效应, 如果存在非对称效应, 那么形成其非对称效应的机理是什么? |
| 题名主题： | 经济政策 影响 中国经济 经济波动 研究 |
| 中图分类： | F124.8 |
| 个人名称等同： | 林桐 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20251219 |