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应用时间序列分析
| ISBN/价格： | 978-7-111-79118-8:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 应用时间序列分析/.吴喜之,刘苗编著 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2025.10 |
| 载体形态项： | 357页:;+25cm |
| 提要文摘： | 本书理论与实践并重，力图用简单通俗的语言阐述基本概念和计算，并尽量通过案例来讲述各种时间序列方法，使得具有不同专业背景的读者能够轻松理解，同时也把有关的数学理论用简单完整的方式阐述，以供读者快速掌握核心理论。本书不仅介绍了ARMA模型、状态空间模型、Kalman滤波、单位根检验和GARCH模型等一元时间序列方法，还介绍了很多多元时间序列方法，如线性协整、门限协整、VAR模型、Granger因果检验、神经网络模型、可加AR模型和谱估计等，并且专门用一章讲述如何用深度学习方法进行时间序列分析。书中强调对真实的时间序列数据进行分析，全程使用R和Python软件分析了多个科学领域的实际数据，尤其是金融和经济中的数据。书中案例所用数据可以通过扫描前言脚注处的二维码获得。本书可作为高等院校统计学和经济管理等专业“时间序列分析”相关课程的教材，对金融和互联网等领域的相关从业者也极具参考价值。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 |
| 中图分类： | O211.61 |
| 个人名称等同： | 吴喜之 著 |
| 个人名称等同： | 刘苗 编著 |
| 记录来源： | CN LCTBU 20260227 |