| ISBN/价格： | 978-7-5654-5832-3:CNY72.00 |
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| 作品语种： | chi |
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| 出版国别： | CN 210000 |
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| 题名责任者项： | 基于函数型数据特征的金融市场波动建模及预测研究/.孙浩著 |
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| 出版发行项： | 大连:,东北财经大学出版社:,2025.12 |
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| 载体形态项： | 200页:;+图:;+24cm |
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| 丛编项： | 墨香财经学术文库 |
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| 一般附注： | 国家自然科学基金青年科学基金项目“函数型异方差模型的非线性构建方法及统计推断” 东北财经大学优秀学术专著出版资助项目“基于函数型数据特征的金融市场波动建模及预测研究”资助 |
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| 提要文摘： | 本书对基于函数型数据特征的金融市场波动建模与预测的研究是按照模型构建的一阶到多阶、简单到复杂的过程来安排的。本书共七章，主要内容包括：绪论；基于函数型门限GARCH模型的金融市场波动分析；对时间区间赋予权重的fGARCH-Jump模型等。 |
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| 并列题名： | Modeling and forecasting financial market volatility based on functional data characteristics eng |
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| 题名主题： | 金融市场 经济波动 数据模型 建立模型 研究 |
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| 中图分类： | F830.9 |
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| 个人名称等同： | 孙浩 著 |
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| 记录来源： | CN 人天书店 20260211 |
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